퀀트 투자 입문 - 데이터로 종목 선정하기

퀀트 투자는 데이터와 수학적 모델로 투자하는 방법입니다. 퀀트 투자의 기초를 알려드립니다.

퀀트 투자란?

계량적(Quantitative) 분석으로 투자 의사결정을 하는 방법입니다.

장점

• 감정 배제
• 일관된 기준
• 백테스트 가능
• 대량 종목 분석

퀀트 전략 유형

팩터 투자

• 가치 팩터 (저PER, 저PBR)
• 모멘텀 팩터
• 퀄리티 팩터 (ROE)
• 저변동성 팩터

마켓 타이밍

• 시장 상황 판단
• 자산배분 조절

통계적 차익거래

• 가격 괴리 활용
• 페어트레이딩

팩터 투자 실전

가치 팩터

• 저PER 종목 매수
• 저PBR 종목 매수
• 역사적으로 초과수익

모멘텀 팩터

• 최근 상승 종목 매수
• 추세 추종
• 6~12개월 모멘텀

복합 팩터

• 여러 팩터 결합
• 더 안정적 수익

스크리닝 조건 예시

• PER 10 이하
• PBR 1 이하
• ROE 15% 이상
• 부채비율 100% 이하
• 시가총액 1천억 이상

백테스트

• 과거 데이터로 검증
• 수익률 확인
• 과최적화 주의

퀀트 도구

• 증권사 스크리너
• 퀀트킹, 퀀터스
• 파이썬 직접 구현

주의사항

• 과거 성과 ≠ 미래
• 거래비용 고려
• 유동성 고려

마무리

데이터로 감정을 이기세요.